Pinhalzinho leva esse nome derivado das matas de pinheiros que cobriam a região, foi fundado em 1840, pelas famílias João Domingues Siqueira e Generoso de Godoi Bueno. O povoamento de Pinhalzinho deu-se principalmente por imigrantes italianos, entre eles Antônio Fornari e filhos, que fundaram a primeira casa comercial.

As festividades em Pinhalzinho são a Festa do Caminhoneiro, a Cavalhada – encontro de cavaleiros da cidade e região com shows, exposições e lazer, além da Festa da padroeira de Pinhalzinho e a Festa do Cogumelo – realizada para divulgação do produto produzido no município, sendo que Pinhalzinho está entre os 3 municípios maiores produtores de cogumelo.